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    3. 2013年上財431金融綜合研究生入學考試試題
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      易水竹
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      2013年上財431金融綜合研究生入學考試試題
      201317下午)

      一、選擇(略30*2=60分)

      考點很細考得很廣微觀金融居多,單單看羅斯的《公司理財》絕對不夠,宏觀金融特別是國金考得少而且超級簡單(比如一國匯率升值對進出口影響這類的低級問題。)二、計算與分析(10*6=60分) 1
      若公司有兩筆如下貸款
      貸款1 貸款
      2
      違約概率
      0.8%
      5%  
      風險暴露 120000(記不得了)

      違約本金收回率
      50%
      75%      
      1
      求哪一筆貸款預期損失大? 2
      如何減少預期損失?
           
      2

      給出期初100000的投資額,1-5期的利潤,折舊以及現金流量。然后計算這個投資的平均會計收益率。

      3

      A銀行向甲公司貸款1億美元,風險權重為20%B銀行向乙公司貸款2500萬美元,風險權重100%。若C銀行(風險權重為20%)加權風險資產上限為0.25億美元,而且C銀行已經發放貸款5000萬美元。求:

      1若最低要求資本充足率為8%,那么AB兩銀行辦理該業務分別需要多少自備資本?2 C銀行最多能向丙銀行發放多少金額的貸款?

      4

      某公司全權益下的資本成本為12%,若公司能以8%的利率發債,在新的資本結構下,負債占資產的比重為45%(具體是45%還是55%記不太清了了)。公司的稅率為25%求新的資本結構下公司的權益資本成本以及加權平均資本成本。

      5

      假如你是財務分析師,對上市公司A公司進行分析,在承接項目X前,公司每年股利增長率不超過10%,若承接項目X后,公司前3年股利增長率提高到 20%,之后保持6%β值從1變為1.2。已知無風險利率為4%,股票市場平均收益率為8%。目前公司股價為8.98元,下一年的股利為0.18元。

      1
      求公司的風險調整收益率。 2
      目前公司股票的內在價值?3
      你該買入還是賣出該股?

      6

      在間接標價法下,A國與X貨幣的匯率為1.1.在直接標價法下,B國與X貨幣的匯率為2.2.計算A國與B國的匯率。三、論述題(15*2=30分)

      1

      給出美聯儲QE1QE2QE3的時間以及操作的金融資產,然后還有一個關于2008——2012年美國的CPI、基礎貨幣、M2、失業率等宏觀經濟數據。 1
      為何QE2所用的金融資產與QE1QE3不同?(3分)2
      期間貨幣政策乘數如何變化?原因是什么?(3分)

      3
      為使量化寬松政策達到刺激經濟、降低失業率的目的,可能經過哪些貨幣政策傳導機制,請寫出三條機制。(6分)

      4
      美聯儲的量化寬松政策的影響以及你對它的評價?(3分) 2
      給出2012年中海油收購尼克森公司的具體情況。

      要求結合公司金融有關理論解釋該收購的目的?可能的風險及其收益?


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